[AMA]: Curso – Modelación y Medición de Riesgo Actuarial con R


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México  D.F a 23 Octubre 2013

 

Estimado colega:

Te  invitamos  a tomar el curso de “Modelación y Medición de Riesgo Actuarial con R”  que está próximo  a iniciar.

El objetivo principal del curso es introducir a los participantes en la modelación de riesgo actuarial. Se mostrarán en detalle los pasos implícitos en el proceso de modelación y cómo llevar a cabo esta metodología en la resolución de problemas del ámbito de negocios. Específicamente, al finalizar el curso el participante debe ser capaz de: analizar los datos de una aplicación en un contexto empresarial, determinarun modelo adecuado que incluye valores de los parámetros, y proporcionar medidas de confianza para tomar decisiones basadas en el modelo. Los tópicos a revisar son:

1.Introducción 6 horas

1.1 Modelación discreta, continua y mixta

1.2 Cantidades distribucionales básicas: momentos, percentiles

1.3 Clasificación distribucional basada en momentos, límite y función de riesgo

1.4 Medidas de riesgo coherentes

1.5 Value at Risk (VaR) 1.6 Tail Value at Risk (TVaR)

2.Modelos de severidad 4 horas

2.1 Clases de distribuciones y sus relaciones

2.2 Técnicas para la creación de nuevas familias de distribuciones: multiplicación por una constante, elevar a una potencia, exponenciación y mezcla

2.3 Aplicaciones en las que se emplea cada distribución y por qué 2.4 Medida de riesgo TVaR en modelos de severidad

3.Modelos de frecuencias 10 horas

Para la distribución de Poisson, mixta Poisson, binomial, binomial negativa, geométrica y sus mezclas:

3.1 Describir cómo los cambios en los parámetros afectan la distribución

3.2 Cálculo de momentos

3.3 Identificar las aplicaciones, en donde cada distribución se utiliza y por qué razón

3.4 Aplicar la distribución cero truncado o cero modificada

3.5 Modelos de frecuencia compuestas

3.6 TVaR para distribuciones discretas

4.Frecuencia y severidad con modificaciones de cobertura 10 horas

4.1 Evaluar impacto de las modificaciones de cobertura: deducibles, límites y coaseguro

4.2 Calcular la tasa de eliminación de pérdida

4.3 Evaluar los efectos de la inflación en las pérdidas

4.4 Evaluar impacto sobre la frecuencia de reclamación

5.Construcción y selección de modelos paramétricos 10 horas

5.1 Estimación de parámetros: método de máxima verosimilitud, momentos, empate percentiles y procedimientos bayesianos

5.2 Estimación de parámetros para datos censurados y/o truncados usando el método de máxima verosimilitud

5.3 Estimación de la varianza de los estimadores y los intervalos de confianza para los parámetros y funciones de los parámetros

6.Modelos de pérdida agregada 10 horas

6.1 Calcular los parámetros y estadísticos relevantes para los modelos de riesgo colectivo

6.2 Evaluar los modelos compuestos para las reclamaciones agregadas

6.3 Calcular las distribuciones de las reclamaciones totales

6.4 Modelo de riesgo individual

6.5 TVaR para pérdida agregada

Duración: 50 horas

El taller será impartido por  el Dr. Esteban  Flores y MC Isabel Rodríguez los días:  14, 21 y 28  Noviembre, 5,19 Diciembre 2013 , 9,16,23,30 Enero, 6,13,20 de Febrero 2014.

El horario será de 16:00 a 20:00 hrs, por lo que la inscripción al evento abarca doce sesiones.

Se llevarán a cabo en el Aula 2 de las instalaciones de Stratominds:

Ejército Nacional #436 Piso 6, Col. Chapultepec, Morales, C.P. 11570 (entre Hegel y Emerson)

El lugar  no cuenta  con estacionamiento propio sin embargo el más  cercano está  en Emerson 129 entre  Ejército Nacional  y Horacio

El formato de inscripción así como el temario del taller los encontrarás en el siguiente “link”:

Formato.de.Inscripcion.Evento.55

Dado el material y naturaleza del taller, cada participante deberá llevar lap-top con el programa de “R” previamente instalado. Para mayores referencias consultar la página:

http://cran.r-project.org/

Los costos son más IVA :

• $9,500.00 para los miembros de la Asociación;
• $10,400.00 para los miembros del CONAC no inscritos en la Asociación, y
• $13,300.00 para el público en general.

En el pago  deberás  indicar el nombre  del participante y podrás hacerlo mediante:

Depósito bancario en sucursal de Scotiabank, indicando al cajero Nº de servicio 3082, RFC a 10 posiciones y nombre o razón social ambas del depositante, Cta. 00104633989 Ref 018

Transferencia interbancaria de Scotiabank a la CLABE: 044 180 00104633989 8

Favor de depositarlo exclusivamente a  nombre de la Asociación Mexicana de Actuarios, A.C.

Deberás realizar el pago y enviar el comprobante así como el formato de inscripción a más tardar el Lunes 11 de Noviembre a las 4:00 pm al correo: beatriz.brambila@actuarios.org.mx  o al teléfono 5575-9513.  Cabe señalar que no será posible aceptar cartas compromiso para realizar el pago posterior al evento, por lo que agradecemos tu comprensión.

NOTA: Es necesario que nos envíe su formato en Excel y que verifique que todos los datos se encuentren completos y correctamente escritos, ya que el sistema los cargará automáticamente para facturar. Es importante aclarar que se emitirá una factura por formato de inscripción para que se considere si enviará uno o varios formatos.

Con esta plática, los actuarios certificados podrán cubrir 40 horas de Educación Continua, asimismo, les recordamos que de acuerdo al Reglamento de Educación Continua, dichas horas serán sujetas a evaluación al aprobar el examen correspondiente. Nos complacerá mucho contar con tu asistencia. Estamos a tus órdenes para cualquier aclaración.

A t e n t a m e n t e.

 

Firma.Educacion.Continua.2012-2014

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