AMA – ESTADISTICA APLICADA A LOS SEGUROS


 

 

 

Estimado colega:

Como parte del plan de Educación Continua para el 2012, tenemos el agrado de invitarte a participar en el taller de “ESTADISTICA APLICADA  A LOS SEGUROS”, donde se revisarán algunas técnicas estadísticas recientes aplicadas al análisis del seguro general y se estudiarán los beneficios y usos de éstas, asimismo, se compararán los métodos trabajados comúnmente y los bayesianos.
Dentro de los temas que se tocarán durante este taller se encuentran:

Tema I: Bases de Probabilidad y Estadística.
 
Objetivo particular: Establecer algunos principios probabilísticos y estadísticos que permitan el entendimiento de técnicas clásicas y bayesianas en el seguro general, así como homogeneizar el lenguaje que se utiliza en el mismo.
 
•    Principales distribuciones en el seguro: Normal, LogNormal, Gamma, Poisson y Binomial Negativa.
•    Distribuciones muestrales y Teorema de Límite Central.
•    Teorema de Bayes. Caso finito y caso no numerable.

Tema II: Primeros métodos de análisis estadístico. Comparación entre métodos clásicos y bayesianos.

Objetivo particular: Se analizarán algunas técnicas de estimación de parámetros, tema básico en ajustes de curvas y distribuciones. Se estudiará la frecuencia de siniestros con un primer acercamiento bayesiano, dando la relación que existe entre la distribución Poisson, la Gamma y la Binomial Negativa. Se compararán los resultados clásicos con esta aproximación bayesiana. Por último, con ayuda de técnicas de mínimos cuadrados, se estimará la tasa de frecuencia media en modelos multivariados con factores de riesgo; esta técnica es ampliamente utilizada en tablas de contingencia en donde no existe independencia entre lo riesgos de cada categoría.
 
•   La distribución Binomial Negativa; heterogeneidad del riesgo. La tasa media de frecuencia desde una perspectiva bayesiana.
•   Uso de las pruebas de hipótesis en el cálculo de primas.
•   Estimación de tasa de frecuencia media con métodos clásicos. Estimación puntual y estimación por intervalos.
•   Factores de riesgo; modelos multivariados; mínimos cuadrados. Comparación entre el modelo clásico, aditivo y multiplicativo.

Tema III: Experience Rating. Introducción a la teoría de la credibilidad.

Objetivo particular: En este capítulo se explicará la necesidad de incorporar y ponderar información a nuestras estimaciones. Se introducen algunos elementos de teoría de la credibilidad (clásica y bayesiana) que encuentran aplicaciones en esta área. Se muestra cómo es que los métodos bayesianos pueden ser usados para actualizar las estimaciones de parámetros. Por último, con uso de matrices estocásticas, se estudia brevemente un ejemplo particular del modelo de descuento por no reclamo, NCD (no claim discount).

•   Introducción
•   Estimación de parámetros usando el modelo Binomial Negativa/Gamma. Ventajas de detectar  heterogeneidad de riesgos.
•   Elementos de teoría de la Credibilidad; datos propios y datos colaterales.
•   Credibilidad completa y determinación del tamaño de muestra.
•   Credibilidad parcial
•   Teorema de bayes. Un enfoque bayesiano a la actualización de tasas de frecuencia.
•   Modelo NCD. Uso de las matrices de Markov en este modelo. Convergencia de matrices estocásticas y distribución futura de una población dentro de este modelo.

Al finalizar el curso, se podrá analizar, desde otra perspectiva, la información con la que se trabaja, haciendo uso de métodos clásicos y bayesianos. Todos los temas estarán acompañados de diversos ejemplos aplicados a seguros. Para obtener un mayor provecho de este curso,  se sugiere que los estudiantes estudien/repasen con anticipación lo siguiente:

•  Elementos de cálculo y álgebra lineal. Integración. Derivadas ordinarias y parciales. Maximización de funciones en varias variables. Operaciones básicas de matrices. Propiedades elementales de matrices de probabilidades de transición.

•  Probabilidad. Definiciones básicas de probabilidad clásica y probabilidad condicional. Teorema de Bayes. Variables aleatorias discretas y continuas comúnmente manejadas en el área (Binomial, Poisson, Binomial Negativa, Uniforme continua, Normal, Gamma y LogNormal), así como sus características numéricas. Teorema de límite central.

•  Inferencia estadística. Distribuciones muestrales. Los tres elementos clásicos de la estadística matemática: estimación puntual, estimación por intervalos y pruebas de hipótesis.

•   Aplicaciones y uso de Excel

Dado el material y naturaleza del taller, cada participante deberá llevar lap-top con Microsoft Excel(cualquier versión) debidamente instalado.

El taller será impartido en diversas sesiones que se llevarán a cabo los siguientes días: 12 Nov. de 17:00 a 20:00 hrs,  19, 26  Nov, 3 y 10 Dic. de 16:00 a 19:00 hrs, por lo que la inscripción al evento abarca  las cinco sesiones y serán impartidas por el Act.Erick Mier Moreno dentro del Salón  202 de las instalaciones del ICC:

Porfirio Díaz No. 50
Col. San Jerónimo Lídice

El formato de inscripción así como el temario del taller los encontrarás en el siguiente “link”:

Formato.de.Inscripcion.Evento.34

2012-Temario-Estadistica.Aplicada.a.los.Seguros

El costo será de:

• $6,000   mas  IVA para los miembros de la Asociación;
• $9,600   mas IVA para los miembros del CONAC no inscritos en la Asociación, y
• $10,200 mas IVA para el público en general.

El pago podrás hacerlo mediante:

  • Depósito bancario en sucursal de Scotiabank, indicando al cajero Nº de servicio 3082, RFC a 10 posiciones y nombre o razón social ambas del depositante, o
  • Transferencia interbancaria de Scotiabank a la CLABE: 044 180 00104633989 8, a nombre de la Asociación Mexicana de Actuarios, A.C.

Deberás confirmar tu participación, previo a tu inscripción, ya que el cupo es limitado a 25 personas. Una vez confirmado tu lugar, deberás realizar el pago y enviar el comprobante así como el formato de inscripción a más tardar el Viernes 9 de Noviembre a las 10:00 am al correo: actuarios@ama.org.mx o al teléfono 5575-9513.  Cabe señalar que no será posible aceptar cartas compromiso para realizar el pago posterior al evento, por lo que agradecemos tu comprensión.

NOTA: Es necesario que nos envíe su formato en Excel y que verifique que todos los datos se encuentren completos y correctamente escritos, ya que el sistema los cargará automáticamente para facturar. Es importante aclarar que se emitirá una factura por formato de inscripción para que se considere si enviará uno o varios formatos.

Con este Curso, los actuarios certificados podrán cubrir 15 horas de Educación Continua, asimismo, les recordamos que de acuerdo al Reglamento de Educación Continua, dichas horas serán sujetas a evaluación al aprobar el examen correspondiente. Nos complacerá mucho contar con tu asistencia. Estamos a tus órdenes para cualquier aclaración.

A t e n t a m e n t e

Act. Eduardo Lara di Lauro                                 Act. Luis Ramos Burgoa

Presidente                              Presidente del Comité de Educación Continua

Asociación Mexicana de Actuarios

 

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